1. Repositorio Institucional del Tecnológico Nacional de México (RI - TecNM)
2. Tesis de Posgrado
3. Estado de México
4. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
5. MAESTRIA
6. Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa

Title:	PLANEACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION EN EL MERCADO DE CAPITALES DE UNA PYME
Authors:	PEREZ RODRIGUEZ, JESUS ALBERTO
metadata.dc.subject.other:	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
Issue Date:	2023-11-30
Publisher:	Tecnológico Nacional de México
metadata.dc.publisher.tecnm:	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
Description:	"En los siguientes párrafos se presentará un resumen de los capítulos que integran el presente proyecto de investigación, donde se abordan los puntos principales que se analizarán detalladamente con el objetivo de construir una cartera de inversión en el mercado de capitales. En el capítulo 1 se plantea el problema fundamental de la elección entre el ""análisis técnico"" y el ""análisis fundamental"" como enfoques para la toma de decisiones de inversión. Se propone una estrategia fundamental de inversión que busca maximizar los rendimientos y reducir el riesgo sistemático. El enfoque se centra en empresas con salud financiera sólida y un valor intrínseco por debajo del valor de mercado al momento de su adquisición, con la meta de lograr un grado de correlación significativo entre las variables que determinan la salud financiera de las empresas y el precio de cotización ajustada. Este proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo estratégico que pueda demostrar su eficiencia y eficacia en los mercados de México, Estados Unidos y Canadá. El marco teórico se apoya en las filosofías de inversión de expertos financieros como Warren Buffett, Benjamín Graham, Philip Fisher y otros, destacando la importancia de conceptos como el margen de seguridad, la comprensión del negocio y la gestión de riesgos para la toma de decisiones financieras exitosas. El capítulo 2 se centra en el análisis de variables de estudio clave en el ámbito financiero, abordando aspectos cruciales de los estados financieros, como la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad. Además, se incorpora la consideración de la información histórica, incluyendo la cotización ajustada, con sus dividendos y su proyección, para evaluar el rendimiento pasado y futuro de las inversiones. La información del negocio también desempeña un papel esencial, explorando el posicionamiento de la marca, la competencia, el liderazgo de la empresa y los pronósticos de expertos para proporcionar un enfoque integral en la toma de decisiones de inversión. El capítulo 3 se enfoca en la construcción de carteras de inversión a través de una variedad de enfoques y modelos financieros. En el análisis y selección de activos, se utilizarán metodologías reconocidas, como el Método de Markowitz, que busca optimizar el equilibrio entre riesgo y rendimiento en la cartera. Además, se emplearán modelos como el Sprengate y el Ohlson, que permiten evaluar el valor intrínseco de las empresas y pronosticar su desempeño financiero. Para la gestión del riesgo, se aplicará el Modelo Z-Score de Altman, que evalúa la probabilidad de quiebra de las empresas, proporcionando una perspectiva integral para la construcción de carteras de inversión sólidas y equilibradas. El capítulo 4 tiene como objetivo la construcción de carteras de inversión; para lograrlo, se analizará las oportunidades de inversión en los mercados financieros. Se realizará un análisis de los estados financieros de las empresas candidatas, evaluando aspectos clave como la liquidez, solvencia, eficiencia operativa y rentabilidad. Asimismo, se profundizará en el análisis del negocio, considerando factores como el posicionamiento de la marca, la competencia y el liderazgo de la empresa en su industria. La determinación del valor intrínseco de los activos desempeñará un papel esencial en la selección de las inversiones, garantizando que se adquieran a precios por debajo de su valor real. Con un enfoque en la gestión de riesgos y la optimización de rendimientos, se llevará a cabo la constitución de una cartera de inversión diversificada. Finalmente se presenta la conclusión, las referencias bibliográficas y los anexos donde se presentará información secundaria que servirá de apoyo a los datos presentados en el cuerpo de la investigación."
metadata.dc.type:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Appears in Collections:	Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa

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