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https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1329| Título : | DESARROLLO DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS EFICIENTES PARA PORTAFOLIOS DE INVERSIONES |
| Autor : | Purata Aldaz, Jose Luis |
| Fecha de publicación : | 2020-11-01 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Descripción : | La asignación de activos es un problema de decisión, pues se debe elegir entre diferentes oportunidades de inversión. La teoría de portafolios describe cómo los inversores deben invertir y diversificar su riqueza, así como administrar sus riesgos que esto conlleva.Existen dos tipos de inversores, el tolerante al riesgo el cual prefiere los portafolios que siempre brindan la oportunidad de obtener mejor rendimiento si se invierte en los instrumentos financieros adecuados y en las cantidades pertinentes, no importando el riesgo que se corra al invertir en dichas acciones.El segundo tipo son inversores que tienen aversión al riesgo, es decir que prefieren utilizar los portafolios de inversión para minimizar el riesgo ante posibles pérdidas, ambos casos se tratan de problemas multi-objetivo difíciles de resolver.En este trabajo se propone un algoritmo evolutivo que ayuda maximizar la ganancia y minimizar el riesgo, utilizando un ajuste en la ecuación del Sharpe Ratio (SR) como ecuación objetivo o fitness, con lo cual se busca que la construcción de un portafolio de inversión se reduzca a un problema mono-objetivo Para la experimentación se comparó el algoritmo propuesto (GenPo-Sharpe) contra el modelo de portafolio de Markowitz (MM), un algoritmo de programación cuadrática (QP) y una combinación del GenPo-Sharpe y QP. Los resultados obtenidos muestran que el algoritmo propuesto GenPo-Sharpe y la combinación del GenPo-Sharpe y QP obtienen los mejores resultados. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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