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https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10293| Title: | METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE ACTIVOS PARA EL DISEÑO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO |
| Authors: | Purata Aldaz, Jose luis |
| Issue Date: | 2025-05-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Description: | El modelo clásico de Markowitz para diseñar portafolios de inversión es un problema de optimización con dos objetivos: maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Diversos autores han propuesto alternativas y mejoras que han contribuido a la teoría de la selección de carteras. Este trabajo propone una metodología novedosa que permite la selección de activos, su evaluación, integración en un portafolio, el pronóstico de los activos integrados y finalmente la optimización del portafolio. Este trabajo emplea algoritmos para la integración de portafolios, así como un algoritmo que permite analizar el comportamiento y establecer un pronóstico combinado mediante diversos métodos y estrategias. La metodología fue probada en diversos mercados, en primer lugar, se usó con activos del índice S&P500, los cuales fueron sometidos a la metodología encontrando resultados interesantes, se compararon con trabajos recientes que tratan de resolver el problema de integración, en las pruebas realizadas se compararon la métrica de Sharpe, el rendimiento y la correlación, con resultados sobresalientes en favor de la metodología. Los algoritmos heurísticos demostraron su eficacia en la selección y asignación de activos, y el proceso de previsión junto con el reequilibrio contribuyeron a mejorar aún más los resultados. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
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